雪貂属夜食性动物，白天几乎在笼子里的吊床呼呼大睡，夜间才出来觅食。它们性情温和，行动敏捷，好奇，爱嬉戏，跳跃自如，多在地上捕捉猎物，但攀援爬树也很灵活。雪貂一词常常让人误会宠物貂是全白色，其实全白的宠物貂是非常少见的。纯白色野生雪貂极为罕见，目前仅见于大兴安岭林区北部，野生雪貂参照国家一级重点保护动物保护管理。
雪貂的各种感官差别非常大。所有的雪貂视力都很差，区分颜色的能力很弱，仅能分辨红色和蓝色，一米外的东西基本看不清，红眼雪貂的貂视力甚至更差。嗅觉非常灵敏，也有的宠物雪貂天生耳聋。宠物雪貂会随季节在春秋两季换毛，冬毛细密而柔软、夏毛稀疏且粗硬，所以宠物雪貂的耐寒能力较强。有的时候会发出一种类似“咯咯”或者“咳咳”的声音，这个是它在玩耍或者探索一个新的活动空间的时候发出来的声音。
